Sistema De Comercio Best Ma Cross

Media móvil de doble cruce Trading System Dual La media móvil de sistema de comercio de cruce (reglas y explicaciones más adelante) es una tendencia clásica siguiente sistema. Como tal, lo incluimos en nuestro Estado de tendencia siguiente informe. cuyo objetivo es establecer un punto de referencia para el seguimiento del rendimiento genérica de seguimiento de tendencia como una estrategia de negociación. El Estado sabiduría de la tendencia siguiente informa de la evolución de un índice compuesto formado por tendencia clásica siguientes sistemas (Dual Moving cruce de media y otros) simuladas a través de múltiples marcos de tiempo y una cartera de futuros, seleccionados de entre el rango de 300 mercados de futuros más de 30 intercambios que Trading sabiduría puede proporcionar a los clientes acceso a. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los sectores principales. Publicamos actualizaciones al informe de cada mes, incluyendo el de la doble Moving sistema de contratación media de cruce. Suscribirse es la mejor manera de no perder y seguir el rendimiento de seguimiento de tendencia sobre una base regular. Suscribirse, asegúrese de que no se pierda nuestro Estado de tendencia siguiente informe actualiza. Recibir actualizaciones gratuitas cada mes Siguiendo la tendencia de rendimiento en una tendencia Objetivo pocas palabras siguientes estadísticas útiles de referencia y análisis histórico completo informe para los nuevos suscriptores Uno de la estrategia comercial más común entre los operadores de futuros profesionales. Dual Moving System Media Crossover explicó la doble Moving sistema de contratación media Crossover utiliza dos medias móviles, uno corto y uno largo. Las operaciones del sistema cuando la media móvil corta cruza la media a largo en movimiento. El sistema utiliza opcionalmente una parada en base al promedio True Range (ATR). Si se utiliza la parada ATR, el sistema saldrá del mercado cuando es golpeado esa parada. Si no se utiliza la parada ATR, el sistema no tiene un tope explícito y siempre estará en el mercado, por lo que es un sistema de retroceso. Será salir de una posición sólo cuando cruzan las medias móviles. En ese punto, será salir y entrar en una nueva posición en la dirección opuesta. En este caso, las posiciones se basa únicamente en las ATR utilizando un administrador de dinero personalizado. Si no se utiliza una parada de ATR, entonces el riesgo de entrada es esencialmente infinito. Esto hará que los R Multiples relativamente sentido ya que todas las ganancias serán menores que el riesgo infinito de entrar sin ninguna parada. El sistema de comercio en movimiento media dual incluye cinco parámetros que afectan a las entradas: Largo Media Móvil El número de días en el promedio de largo en movimiento. Breve media móvil El número de días en el promedio móvil de corto. Si se establece en TRUE, entonces el sistema entrará en una parada en base a un cierto número de ATR desde el punto de entrada. El número de días para el cálculo ATR. Este parámetro es visible y activa sólo si deja de Uso ATR es TRUE. La anchura de parada expresa en términos de ATR. Este parámetro es visible y activa sólo si deja de Uso ATR es TRUE. Si el uso ATR paradas es FALSO no hay paradas, pero el sistema utiliza un teórico 1 ATR parada a los efectos del tamaño de la posición. Sistemas alternativos, además de los sistemas de comercio públicos, que ofrecen a sus clientes varios sistemas de negociación por cuenta propia. con estrategias que van desde tendencia a largo plazo después de corto plazo reversión a la media. También proporcionamos servicios de ejecución completo para una solución estrategia comercial totalmente automatizado. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento sistemas de comercio. CFTC-requiere la divulgación del riesgo de resultados hipotéticos resultados hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. Ninguna representación se está haciendo que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las que se muestran. de hecho, hay a menudo grandes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales alcanzados posteriormente por cualquier programa en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que se preparan generalmente con la perspectiva del tiempo. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de comercio hipotética completo puede dar cuenta del impacto del riesgo financiero en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de negociación en particular, a pesar de las pérdidas del ejercicio son puntos materiales que también pueden afectar negativamente a los resultados reales. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o para la ejecución de cualquier programa específico que no puede ser plenamente en cuenta en la preparación de los hipotéticos resultados de rendimiento y todos los cuales pueden afectar negativamente a los resultados reales. Trading La sabiduría es un corredor de presentación registrada-NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de granos, gestionado consulta futuros, el comercio de acceso directo, y servicios de ejecución sistema de comercio a particulares, empresas y profesionales de la industria. Como un agente de presentación independiente mantenemos relaciones de compensación con varios de los principales comerciantes de la Comisión de Futuros de todo el mundo. relaciones de compensación múltiples nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y excepcionalmente amplia gama de mercados. Nuestras relaciones de compensación proporcionan a los clientes las 24 horas el acceso a los futuros, materias primas y los mercados de divisas en todo el mundo. 2017 copia de Futuros Trading sabiduría negociación implica un riesgo importante de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de la futura estrategia de negociación results. MA Cruz de divisas es un sistema simple que se basa en la cruz de los dos indicadores estándar de la EMA rápida (media móvil exponencial) y el lento EMA. 1. Estrategia fácil de seguir. 2. Los indicadores simples utilizados. 3. It8217s fácil de configurar StopLoss. 4. Las medias móviles son lag puede retrasarse hasta 10 bares. 5. ineficaz durante los mercados planas. - Cualquier par de divisas y el marco temporal deben trabajar. - Añadir una media móvil exponencial de la tabla, establezca su periodo al 9, una solicitud para cerrar, establecer el color a rojo (opcional) esta es su rápida media móvil (FMA). - Agregar otra media móvil exponencial de la tabla, establezca su periodo a 14, una solicitud para cerrar, establecer el color a azul (opcional) esta es su lenta media móvil (SMA). Posición larga: Introduzca posición larga cuando se cruza FMA SMA desde abajo. Posición corta: Introduzca posición corta cuando se cruza FMA SMA desde arriba. StopLoss para las posiciones largas debería ajustarse a la baja de la última vela antes de que ocurriera la cruz. Para las posiciones cortas a la alta de la última vela antes de la cruz. TakeProfit debe depender de la StopLoss y no debería ser menor que StopLoss. Si otra cruz aparece antes de la StopLoss o TakeProfit se desencadenan cerrar la posición. Como se ve en el ejemplo, las condiciones de entrada son bastante claras y con el buen cociente de la TF / SL, esta estrategia puede ser muy rentables Puestos relacionados con: Operando con la cruz de oro - ¿realmente funciona Las opiniones están divididas en cuanto al fondo del análisis técnico (TA) pero, para muchos inversores, TA de las variaciones de precios es una herramienta vital para decidir cuándo comprar y vender acciones. Entre los indicadores más conocidos utilizados por los técnicos es la cruz de oro. A pesar de su apoyo popular, ha sido sorprendentemente poca investigación sobre si la cruz de oro que realmente funciona y lo que realmente dice el inversor. Como resultado, no hay dinero que se hará a través de cruces de oro, pero no necesariamente en la forma en que muchos piensan chartistas. ¿Qué es una cruz de oro Para entender una cruz de oro, primero hay que llegar a enfrentarse con la idea de medias móviles. Una media móvil toma el precio de cierre de una acción de cada uno de los días anteriores durante un período determinado (digamos 50 días) y luego lo divide por el mismo número (50) para llegar a un promedio. Cada día que pasa todo el conjunto de datos se actualiza, que es lo que hace de este un promedio móvil. Los inversores de este tipo de cálculo, ya que excluye los de la volatilidad intradía de un precio de la acción (ruido) para dar una tendencia fija que se puede controlar a través de un marco de tiempo dado. En una carta común, la cruz de oro se produce cuando el MA de 50 días se eleva bruscamente y cruza sobre el MA de 200 días. Esto se ve como alcista. Según Joseph Granville, un famoso técnico de la década de 1960 (que se propusieron 8 reglas famosos para el comercio de la MA de 200 días), una cruz de oro sólo puede ocurrir cuando los promedios tanto de los 50 días y 200 días en movimiento están aumentando. Otros tiene una visión menos estrictos en esto. Por lo general, una cruz de oro se asocia con el movimiento ascendente de los precios agudo y puede ser usado como una señal de compra en la creencia de que seguirá una tendencia alcista significativa. El reverso de este evento es conocido como Cruz de la muerte donde el MA de 50 días cae por debajo de la MM de 200 días, una señal bajista. Una teoría relacionada es la idea de que, si el MA de 50 días es mucho más alta que la MM de 200 días (lo que ocurre con una carrera rápida en el precio), es probable que sea temporalmente sobrecompra (por lo tanto, sobrevaluado), que es la acción bajista para el corto plazo. Todo lo que brilla no es oro Muchos comerciantes confían en la eficacia de la cruz de oro sobre la base de sus experiencias anecdóticas pero, como los lectores habituales sabrán, creemos en evidencia más que el instinto-based8230 Desbloquear este artículo al instante, acceda a su cuenta no tienen una cuenta Registro de forma gratuita y así salir de su manera según las condiciones de uso. Stockopedia es un sitio de noticias financieras de datos, foros de discusión y agregador de contenidos. Nuestro sitio debe ser utilizado sólo para fines informativos educativo. No proporcionamos inversión consejos, recomendaciones o puntos de vista acerca de si una inversión o estrategia es adecuada para las necesidades de inversión de un individuo específico. Usted debe tomar sus propias decisiones y buscar asesoramiento profesional independiente antes de hacerlo. Recuerde: Acciones puede bajar o subir. El rendimiento pasado no es una guía para futuros inversores El rendimiento puede no recuperar la cantidad invertida. ¿Te gusta este PostIs este el mejor MA Cruz Usuario Ene 2008 Estado: Miembro Mensajes 12 He estado probando la serpiente y la cruz T3 en 1, 5 y 15 minutos y he observado 4 a 5 bares repintar en serpiente. He comparado con un período de 5 EMA y yo no observo cualquier repintado con EMA pero sólo un movimiento lógico en la última barra activa que se detiene inmediatamente cuando el bar está cerrado. Lo que creo es que la cruz grailquot quotHoly no lo existe y la razón por la serpiente con la cruz T3 es tan suave es que la serpiente está repintado de nuevo los últimos 4 o 5 bares obteniendo de esta forma una curva suave. Trate de anotar los datos de un indicador de la serpiente en el extremo de cada barra durante 10 bares y compararlo con los datos de las mismas barras pintadas en el gráfico de 20 minutos los laters. Podrás ver diferentes datos. Si pintas curva de serpiente con los datos que ha anotado al final de cada barra se dará cuenta de que la curva no es tan suave, pero es más similar a la EMA (5), es decir, similar a dientes de sierra. Por otra parte, si tenemos en cuenta que deberá esperar entre 4 y 5 bares para asegurarse de que el cruce entre la serpiente y T3 existe, debido al repintado de serpiente, que va a perder la propiedad de no lag del indicador de serpiente. Conclusión: la serpiente no es tan bueno cuando el comercio en tiempo real en comparación con un comercio de prueba de nuevo. Como se ha experimentado comerciante puedo decir que nunca he encontrado muy buenos indicadores de medida fuera de los clásicos. Uno que no es tan clásico, pero es muy biena es LinReg. Me disculpo por mi pobre Inglés. Soy italiano. Usuario Ene 2008 Estado: Loco Supremo 1.856 Mensajes Laff, si se vuelve a dibujar entonces su señal inútil como una entrada (y tal vez como una salida). Unido Mayo de 2008 Estado: Miembro Mensajes 15 Hola a todos. Me gustaría decir muchas gracias por publicar este 2 indicadores. He estado teniendo mejores sesiones de negociación con estos 2 indicadores. Prestar mucha atención a la línea de oro amarillo Vs. Es una observación clara de la dirección de los mercados. He estado probando diferentes MA cruza con HullMA, JurikMA, filtro de Kalman, filtro de paso bajo, AMA, FAMA, TilsonMA, SATL, FATL, WMA, EMA, LWMA etc., en mi opinión se centra la mejor cruz MA media móvil (MA serpiente ) con Tilson MA. Centered media móvil (SnakeMA) tiene un valor de estimación de ciclo y Tilson media móvil no es el promedio de movimiento más rápido, pero es imposible exceso y es muy smooth. I han tratado este par en el gráfico 1 minuto que vuelve a dibujar 1 bar en constante conditions. But mercado cuando los mercados son muy volátiles durante las noticias de la punta tirando de la media móvil de serpiente muy rápido y esto está causando el repintado 2-3 bar. Por lo que cualquier sugerencia desde el punto de vista de codificación he estado probando diferentes MA cruza con HullMA, JurikMA, filtro de Kalman, filtro de paso bajo, AMA, FAMA, TilsonMA, SATL, FATL, WMA, EMA, etc. LWMA en mi opinión el mejor MA cruz está centrada media móvil (MA serpiente) con Tilson MA. Centered media móvil (SnakeMA) tiene un valor de estimación de ciclo y Tilson media móvil no es el promedio de movimiento más rápido, pero es imposible exceso y es muy smooth. I han tratado este par el 1 de carta minuto que vuelve a dibujar 1 bar en conditions. But mercado estable cuando los mercados son muy volátiles durante las noticias de la punta tirando de la media de la serpiente se mueve muy rápido y esto está causando 2-3 bar repintado. Por lo que cualquier sugerencia desde el punto de vista de codificación Una manera de resolver el problema de repinte es tener el indicador de advertencia de ser un conjunto diferente de MA que las que aparecen en la pantalla. Por ejemplo, si el MA en la pantalla es un 3 Cruzando el 5 y el indicador 1 es un cruce de la 4 la flecha apuntará en la pantalla en la cruz 3X5 que conseguir una entrada de cerca. Ahora las fórmulas que doy son sólo ejemplos que hay que probar las fórmulas con el Marcos de tiempo para conseguir que esto funcione, pero yo uso esto con mi sistema de indicadores y la alerta y funciona muy bien. Así que yo uso una doble confirmación de esta manera. La flecha se encenderá sólo un poco temprano de la cruz, así que estoy advertido y luego entrar en el comercio con la confirmación de otros indicadores. Esto resolvió el problema repinte. Si consigo una flecha, pero no hay confirmación y las flechas ir marcha atrás yo no hago el comercio. Yo uso el sistema de alerta para estar listo y cuando llegue la confirmación entro. Así es como he resuelto el problema repinte, uso una cruz MA anteriormente para el sistema de flechas y la alerta. Confirmar con mis otros indicadores y luego ir. Mucho mejor consistencia. Una manera de resolver el problema de repinte es tener el indicador de advertencia de ser un conjunto diferente de MA que las que aparecen en la pantalla. Por ejemplo, si el MA en la pantalla es un 3 Cruzando el 5 y el indicador 1 es un cruce de la 4 la flecha apuntará en la pantalla en la cruz 3X5 que conseguir una entrada de cerca. Ahora las fórmulas que doy son sólo ejemplos que hay que probar las fórmulas con el Marcos de tiempo para conseguir que esto funcione, pero yo uso esto con mi sistema de indicadores y la alerta y funciona muy bien. Así que yo uso una doble confirmación de esta manera. La flecha se encenderá sólo un poco temprano de la cruz, así que estoy advertido y luego entrar en el comercio con la confirmación de otros indicadores. Esto resolvió el problema repinte. Si consigo una flecha, pero no hay confirmación y las flechas ir marcha atrás yo no hago el comercio. Yo uso el sistema de alerta para estar listo y cuando llegue la confirmación entro. Así es como he resuelto el problema repinte, uso una cruz MA anteriormente para el sistema de flechas y la alerta. Confirmar con mis otros indicadores y luego ir. Mucho mejor consistencia. ¿Tiene alguna indicadores mejores. Porque el que he publicado fue el uso de los indicadores T3clean y Snake y la senda cossed como mi indicador. Parece como si te mencionar que se supone que tiene que sacar las flechas, pero no consigo ningún flechas dibujadas. Im usando la plataforma MetaTrader. Por favor, consejos ya que estoy bastante nuevo. Se unió jun 2007 Estado: enseñar a los hombres a pescar 7.386 Mensajes Aquí se presenta un gráfico de 5 M, el 4H y 1H ambos están de acuerdo en la dirección de compra. Así se puede ver las operaciones a corto plazo que puede tomar durante ese tiempo. Cuando el precio está por encima de las dos líneas de compra, cuando pasa por debajo del cierre. Poner su stop loss por debajo de la línea azul y listo. El sistema de señal funciona con lo que cada vez período de tiempo que establece su gráfico. Si está en el 4H sólo alerta al 4H, si 1H sólo avisa 1H y así sucesivamente. Cuando usted está en el 5M se le avisará para que pueda estar ocupado en su habitación y esperar la señal. Cuando golpes, echar un vistazo y decidir si quiere operar o no. Recuerde que el MA de la alerta es diferente que el MA en su pantalla, que está ahí para advertir que es posible un comercio próximo. Si te gusta operaciones a más largo plazo, que puede hacer el 15M o 30m. Recuerde que nunca violar la regla de 1H y 4H que va a hacer bien. Si una moneda no está de acuerdo mirar a otra moneda hasta que encuentre uno. Cuidado con los tiempos de noticias por lo que te dan whiplashed y el comercio. Puede usar lo que nunca más le ayuda al comercio MACD, STO, puntos de giro, etc., pero esto se mantenga simple. Básicamente es una tendencia después de ingresar al sistema de la línea de tendencia se rompe. Las líneas azules y amarillas son sus líneas de tendencia. Creo que funciona y es algo simple y se puede utilizar en cualquier momento, simplemente tener cuidado alrededor de los tiempos de comunicación y la apertura de mercados. La mayor parte de sus operaciones será de 10-30 minutos de duración. Capturar 20 - 30 pips y por hacer para el día. Aviso cuando la flecha verde se enciende rara vez ir en contra de usted y golpeó a su parada, pero a veces ocurre. NO VIOLAN NUNCA LA REGLA 1H 4H y usted hará muy bien. Imagen adjunta (clic para ampliar) 11 de noviembre de 2017 05 a. m. 11 comentarios Vistas: 30029 Let8217s echar un vistazo a un sencillo sistema de cruce de media móvil y ver si podemos mejorarlo. En concreto, podemos mejorar el rendimiento system8217s media móvil mediante la reducción del número de señales falsas durante esos obligado rango mercados temidas señales falsas se producen cuando un mercado se mueve de un modo que tiende a un modo de consolidación. Durante este modo de consolidación del sistema se whipsawed de largo a la creación de una cadena corta de la pérdida de los oficios. operaciones a largo repente inversa golpear a su parada. Lo mismo sucede con las operaciones a corto. Estos signals8217 8216false puede destruir su curva de las acciones. En este artículo I8217m va a presentar dos métodos sencillos para mejorar el sencillo sistema de cruce de media móvil. Estas ideas pueden implementarse fácilmente en sus sistemas de comercio y pueden proporcionar un buen punto de partida para una tendencia siguiente sistema. Sistema de línea de base de referencia Nuestro sistema constará de dos medias móviles simples (SMA) ejecutados en un gráfico diario de los futuros del Euro. I8217m recoger el euro, ya que ha demostrado características de tendencias sólidas en comparación con los mercados de acciones estadounidenses, que tienden a ser reversión a la media. Si usted recuerda, las señales se generan cuando un promedio móvil más rápido (disparador SMA o línea de disparo) cruza un promedio móvil más lento (lento SMA o línea lenta). Lento período de media móvil de 50 Gatillo SMA 3 periodo dónde llegas cuando cruces de disparo por encima lenta SMA Ir a corto cuando el gatillo cruza por debajo de fechas SMA Slow Probado: mayo de 2001 8211 30 de septiembre de 2017 Comisiones amplificador de deslizamiento: 30 deducido por el comercio Número de contratos: 1 Para aquellos que utilizan TradeStation el Sistema de línea de base fue creado mediante la inserción de dos estrategias en el gráfico que fueron proporcionados por TradeStation. A continuación se presentan las dos estrategias. El primero controla las reglas de entrada a largo (LE) y el segundo controla las reglas de entrada corta (SE). Puede ver los campos de entrada contienen los tres y los cincuenta para los dos períodos diferentes para nuestros promedios móviles. Comprar uso de estas estrategias previstas se puede construir una estrategia de cruce de media móvil en cuestión de segundos sin ningún tipo de conocimientos de programación. Línea de base curva de la equidad del sistema Estos dos reglas simples producir un sistema comercial que en realidad es rentable a largo plazo. Se trata de un testimate a las características de tendencias del mercado de futuros de Euro. Sin embargo, hay períodos de grandes detracciones y largos períodos de tiempo cuando no se creen nuevos máximos de renta variable. It8217s no es probable que alguien realmente cambiarían esto con dinero real. La siguiente imagen muestra un reciente período de 2011, cuando el euro entró en una fase de consolidación durante los meses de verano de junio a agosto. Durante este tiempo, nuestro sistema de base produce una cadena de ocho operaciones perdedoras consecutivas. Whipsaw Verano 2011 Mejora 1: Entrada Retraso Con este método de introducción vamos a retrasar la entrada en el mercado después de la línea de disparo cruza el lento SMA. Por lo tanto, cuando la línea de disparo cruza el lento SMA no nos abrimos nuestra posición de forma inmediata. Nos retraso durante varios bares. Let8217s dicen esperamos a 15 bares se produce después de la cruz. En el décimo barra después de la señal vemos si el precio es todavía superior a la lenta SMA (para una entrada de longitud) y entramos en la apertura de la 11ª. Si el precio está por debajo de nuestra SMA lenta que don8217t abrir una nueva posición. De esta manera eliminamos algunas señales falsas a expensas de entrar en el comercio más tarde de la cruz original SMA. La idea detrás de este método es que si un nuevo mercado alcista está a punto de comenzar, el precio no debe caer por debajo de la media móvil lenta. En resumen, it8217s otra forma de medir la cantidad de convicción para la siguiente fase de mercado. Sin embargo, vamos a seguir la salida de la misma. Cuando se produce una cruz EMA siempre cerramos nuestra posición abierta. Nosotros sólo aplicamos el retraso al abrir una nueva posición. La curva de las acciones con nuestro ingreso tardío en realidad se mueve toda la curva de las acciones por encima de la línea de cero. Menos operaciones se toman y que reducen el beneficio neto total. La curva de la equidad también parece un poco menos irregulares que implica una subida un poco más suave hacia arriba. A continuación se muestra una imagen que muestra el período de tiempo de verano whipsaw en 2011. Se dará cuenta de que hemos reducido el número de señales falsas de ocho a cero. Whipsaw Verano 2011 de Mejora 2: Bandas Trading A diferencia de la norma en movimiento cruce de media, donde la línea de disparo debe simplemente atravesar la lenta SMA, nuestra línea de disparo ahora deben demostrar la condena por el cruce más allá de la lenta SMA. Por ejemplo, la imagen otra banda por encima de la media móvil lenta que es 1 ATR por encima de la SMA lenta. Con el fin de abrir una nueva posición larga requerimos la línea de disparo para penetrar en esa banda ATR por encima de la línea lenta. Ahora represente otra banda que es uno ATR por debajo de la media móvil. Esta banda representa nuestra corta gatillo cuando abrimos una posición corta. Esperamos para eliminar algunas señales falsas al retrasar nuestra entrada y forzando el mercado para mostrarnos un poco de fuerza. Algunos de ustedes ya han dado cuenta de que lo que tenemos es un canal Keltner. Un Canal Keltner es nada más que una media móvil (lento SMA) con un número X de la banda superior de los ATR sobre y debajo del SMA lenta. Las bandas superior e inferior actúan como disparador para entrar ya sea una posición larga o una posición corta. Las bandas se adaptan a la expansión de la volatilidad que requiere más convicción precio para iniciar una nueva posición. Del mismo modo, estas bandas contrato durante tiempos de menor volatilidad. Por lo tanto, las reglas de entrada y salida son más dinámicos a un mercado cambiante que un simple cruce de media móvil. El gráfico de la equidad no parece demasiado diferente de nuestro sistema de línea de base. Toda la curva de las acciones pasa menos tiempo cerca de la línea de cero y hay menos operaciones. A continuación se muestra el mismo período de tiempo que muestra el sistema de bandas se ha reducido el número de señales de interferencia desde de ocho a dos. Esta es una gran mejora sobre el sistema de línea de base. Whipsaw Verano 2011 Resumen Cada uno de los dos métodos mejoró los resultados del Sistema de línea de base original. Mirando la tabla de abajo podemos ver las estadísticas de rendimiento, tales como el factor de ganancia, ganadores por ciento y el beneficio neto promedio del comercio aumentaron todas. El Keltner produjo los mejores estadísticas generales. Desde luego, don8217t tener un sistema de comercio que es negociable con dinero real, pero hemos logrado nuestra misión. Hemos reducido el número de señales falsas con nuestro sistema de alistamiento aplazado y sistema de entrada de la banda. Se puede ver esto mirando el número de operaciones realizadas por cada sistema y el porcentaje de operaciones ganadoras. Más ideas que puede tomar esta investigación en todo tipo de direcciones. Aquí dos ideas más. Con retardo Tiempo de Caída 8211 Los mercados cambian entre tendencia y sin tendencia, como todos sabemos. A menudo se dará cuenta de una serie de señales falsas en un sistema de cruce de media móvil justo después de ganar un gran comercio estaba cerrado. El mercado aparentemente está transformando a un mercado consolidado gama y es probable que hacer esto por algún tiempo. Sin embargo, como los días o semanas el desgaste de la probabilidad de una ruptura probablemente aumenta. Por lo tanto tal vez podemos reducir la cantidad de retardo conforme pasa el tiempo. Tras el cierre de una operación exitosa comenzamos a buscar el siguiente cruce con nuestra barra de retardo X predeterminado. El mercado se mantiene unido gama y produce varias señales falsas en las últimas semanas, pero nuestro sistema no tiene ningún señales nuevas. Durante estas señales falsas nuestro contador de retardo se reinicia pero no siempre let8217s restablecerla a X. Cada día o cada semana reducimos nuestro retraso día X en uno. Hacemos esto porque creemos que el paso del tiempo una ruptura se vuelve más probable. Sin embargo, nunca reducimos X para llegar a cero o inferior. De hecho, es posible que nunca quieren ir mucho menor que 5 o menos. Filtro Tendencia 8211 En un artículo anterior he utilizado rsRank o un período de 200-SMA como un indicador de tendencia para ayudar a determinar el panorama para el euro. En otras palabras, estamos dentro de un mercado alcista o bajista Tal vez solamente teniendo oficios largos durante un mercado alcista o tomar las operaciones a corto en un mercado a la baja podría mejorar los resultados. Esto sería una prueba interesante y fácil de realizar. Me encantaría escuchar sus resultados. Asegúrese de dejar un comentario más abajo. Me gustaría escuchar las ideas o los resultados de sus propias pruebas Tanto la línea de base y sistemas de canales de Keltner son rectas hacia adelante para crear lo que no se incluyen aquí. Sin embargo, el sistema basado en el retraso de la entrada es un poco más trickily de código para que el sistema está disponible para su descarga aquí.